华泰柏瑞量化巩固14日终结首募

日期:2019-12-08编辑作者:248cc永利

华泰柏瑞基金旗下量化投资新品华泰柏瑞量化指数增强股票基金于6月19日起正式发行。

  正在中行、华泰柏瑞网上直销等渠道发行的华泰柏瑞量化指数增强股票基金即将于7月19日结束募集。

  ■ 上海证券基金评价研究中心 刘亦千(证书编号:S0870511040001)

该产品采用了新的量化投资理念,以基本面为基础,加强对市场数据的跟踪和分析,通过量化选股模型在1400只股票中选择预期回报优秀的个股构建投资组合,并借助第三方风险模型来预测和防范风险。值得注意的是,为争取更高的超额收益,该基金业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率+2.5%,高于市场同类产品。

  据介绍,华泰柏瑞量化指数增强股票基金追求收益与风险的“高性价比”:风险虽控制在指数增强类基金规定的范围,却通过全主动管理的方式争取更高的超额收益,这充分体现在其业绩比较基准“95%沪深300指数收益率+2.5%”,高于市场上同类其他产品。而管理费率仅维持指数增强类基金的水平,每年1.0%。

  华泰柏瑞基金旗下第二只主动量化投资股票型基金——华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金(简称“华泰柏瑞量化增强”)正在中行、华泰柏瑞直销等各大渠道发行。

  该基金拟任基金经理田汉卿表示,当前量化投资在A股市场仍处于起步阶段,对基于以基本面多因子选股模型的华泰柏瑞量化增强来说,有着巨大的潜力和良好的投资环境。首先,数据质量在不断改善;其次,全球的风险模型供应商和优化软件供应商已经很好地覆盖了A股市场;另外,A股市场已有2000多只股票,市场和行业的厚度都非常好,很适合量化投资模型的运用。(黄淑慧)

  该基金以多因子alpha量化模型为基础,从基本面出发全方位捕捉股票市场个股超额回报,并通过纪律性的投资来规避人性弱点,力求实现稳定而持续的阿尔法收益,为投资者提供了更加多样化的投资选择。

  当前市场形势较为适合量化投资

  目前全球经济持续低迷,对新兴市场的经济形成较大压力,中国经济亦难以幸免。与此同时,近期低迷的经济数据及资金面紧张局势,进一步引发市场对中国经济和金融市场的担忧。

  尽管如此,中国政府仍然有足够的筹码支持经济的持续发展,短期资金面的紧张在长期不会持续,结构性改革有望成为促进经济增长的重要推动力。IMF也认为,即便面临不利的经济冲击,中国经济仍有保持稳定的空间。可以说,中国仍然是世界上最值得投资的市场之一。

  这样的形势为量化投资提供了较好的机会。具体来看,第一,目前疲软的经济形势对市场形成压制,但低估值则对市场形成支撑,后期市场的投资机会将集中于对个股的筛选,量化选股模型存在优势。

  第二,中国股市日趋成熟,市场变化受到越来越多因素的干扰,传统的定性投资在现行市场上获取超额收益的难度不断增加,量化投资作为一种新兴投资方式在A股市场前景广阔。

  第三,目前沪深两市容纳的上市公司超过2500只,传统的定性投资模式其研究和投资的覆盖范围将受到人力资源限制,而量化选股投资通过程序化方式可覆盖全市场。

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